FIP - Scénářová analýza a stres testy

Co kdyby? Testujte jak vaše portfolio zvládne různé scénáře

Zjistěte, jak by si vaše investice vedly v dobách ekonomické nejistoty

Scénářová analýza a stres testy vám umožňují zjistit, jak by se vaše portfolio chovalo v různých ekonomických situacích. Místo spoléhání se na předpoklad pokračujícího růstu můžete testovat odolnost vašich investic proti nepříznivým podmínkám a krizovým scénářům.

FIP pomocí pokročilých statistických modelů a historických dat simuluje dopad různých ekonomických událostí na vaše portfolio. Získáte tak realistický obraz toho, jak by vaše investice obstály během tržních otřesů, a můžete předem identifikovat potenciální slabá místa.

Oznámení o beta verzi

Upozorňujeme, že funkce Scénářová analýza a stres testy je v současné době v rané beta verzi. Technologie ještě není plně dokončena a některé funkce mohou být omezené nebo se mohou měnit. Výsledky analýz by měly být považovány za orientační a měly by být používány s vědomím, že jde o vyvíjející se nástroj. Aktivně pracujeme na zdokonalení přesnosti modelů a rozšíření dostupných scénářů.

Přednastavené ekonomické scénáře

Testujte vaše portfolio proti široké škále ekonomických událostí

Recese typu 2008

Simulace podobná finanční krizi z roku 2008, včetně kolapsu finančního sektoru, úvěrové krize a globálního ekonomického zpomalení.

Vysoká inflace

Scénář prolongované vysoké inflace (7-10% ročně) a rostoucích úrokových sazeb pro potlačení inflačních tlaků.

Energetická krize

Simulace drastického nárůstu cen energií podobného ropným šokům ze 70. let, včetně dopadů na jednotlivé sektory ekonomiky.

Pandemická situace

Scénář podobný COVID-19 pandemii s omezením pohybu, narušením dodavatelských řetězců a dopady na různé segmenty trhu.

Technologická bublina

Simulace prasknutí technologické bubliny podobné situaci z roku 2000, s prudkým poklesem technologických akcií.

Stagflace

Kombinace ekonomické stagnace a vysoké inflace – scénář, který je obzvláště náročný pro většinu tradičních investičních strategií.

Kromě předdefinovaných scénářů máte možnost vytvořit vlastní ekonomické scénáře přizpůsobené vašim specifickým obavám nebo hypotézám. Můžete nastavit vlastní parametry a sledovat, jak by se vaše portfolio chovalo za těchto podmínek.

Jak to funguje: Výsledky a jejich analýza

Detailní přehled výkonnosti vašeho portfolia v jednotlivých scénářích

Po výběru ekonomického scénáře systém provede komplexní analýzu vašeho portfolia s využitím historických dat a pokročilých statistických modelů. Výsledky zobrazí, jak by se pravděpodobně vyvíjela hodnota vašich investic v daném scénáři.

Třída aktiv	Běžný scénář	Recese 2008	Inflační scénář	Energetická krize
Akcie - technologické	+12.4%	-38.5%	-14.2%	-9.7%
Akcie - bankovní	+8.7%	-52.1%	+4.3%	-15.3%
Akcie - energetické	+6.2%	-27.8%	+16.8%	+35.9%
Státní dluhopisy	+3.8%	+7.5%	-12.6%	-2.4%
Nemovitosti	+5.2%	-32.4%	+8.5%	-5.1%
Zlato a drahé kovy	+2.1%	+18.6%	+24.3%	+12.7%
Celé portfolio	+7.8%	-24.6%	-3.2%	-1.7%

Na základě této analýzy získáte jasný pohled na to, které části vašeho portfolia jsou nejzranitelnější v konkrétních situacích. Můžete tak identifikovat slabá místa a přijmout opatření k posílení odolnosti vašich investic.

Klíčové metriky a ukazatele

Pro každý testovaný scénář obdržíte podrobnou analýzu zahrnující:

Maximální pokles (maximum drawdown) - největší procentuální pokles hodnoty portfolia od předchozího maxima po následující minimum v daném scénáři
Hodnota v riziku (Value at Risk, VaR) - statistická míra potenciální ztráty za určité časové období s danou pravděpodobností
Doba obnovy (recovery time) - odhadovaná doba potřebná k návratu na původní hodnotu portfolia po krizové události
Korelace mezi aktivy - jak se jednotlivé části portfolia pohybují ve vztahu k sobě během krizového období (důležité pro diverzifikaci)
Vliv na dividendové příjmy - jak by se změnily příjmy z dividend v daném scénáři

Výhody scénářové analýzy pro vaše investování

Jak vám stres testy pomohou stát se lepším investorem

Identifikace skrytých zranitelností

Odhalte slabá místa vašeho portfolia, která by se projevila pouze za specifických tržních podmínek. Zjistěte, které třídy aktiv nebo jednotlivé investice mohou být obzvláště citlivé na určité ekonomické události.

Optimalizace diverzifikace

Ověřte, zda je vaše portfolio skutečně diverzifikované i v krizových situacích. Mnoho investic, které se v normálních časech pohybují nezávisle, může v období stresu začít klesat současně.

Realistická očekávání

Vytvořte si realistická očekávání ohledně možných poklesů hodnoty vašeho portfolia. Příprava na potenciální dočasné ztráty vám pomůže lépe zvládat emoce během skutečných tržních turbulencí.

Informovanější rozhodování o riziku

Získejte podklady pro strategická rozhodnutí o akceptovatelné míře rizika ve vašem portfoliu. Stres testy vám poskytnou konkrétní čísla místo vágních představ o tom, co znamená "rizikové" nebo "konzervativní" portfolio.

Metodologie: Jak fungují naše modely

Vědecký přístup k testování vašeho portfolia

Naše scénářová analýza využívá kombinaci historických dat a pokročilých statistických metod k vytvoření realistických modelů chování různých tříd aktiv v různých ekonomických podmínkách:

Historická simulace - využívá skutečná historická data z předchozích krizí a aplikuje je na vaše současné portfolio
Monte Carlo simulace - generuje tisíce možných budoucích scénářů na základě statistických vlastností jednotlivých aktiv a jejich vzájemných korelací
Faktorová analýza - identifikuje základní ekonomické faktory, které ovlivňují výkonnost různých investic v různých scénářích
Stress testing - testování extrémních, ale možných scénářů, které mohou mít zničující dopady, i když mají nízkou pravděpodobnost výskytu

Všechny modely jsou pravidelně aktualizovány o nejnovější data a jsou kalibrovány tak, aby poskytovaly co nejpřesnější odhady chování různých typů investic v různých ekonomických podmínkách.

Buďte mezi prvními, kdo vyzkouší scénářovou analýzu

Upgradujte na PRO plán a získejte přístup k beta verzi scénářové analýzy a stres testů. Staňte se součástí prvních uživatelů, kteří mohou tuto revoluční technologii testovat a přispět k jejímu zdokonalení, zatímco získáte náskok v přípravě vašeho portfolia na různé tržní podmínky.

Upgradovat na PRO